Primero abrimos las zamburiñas, las vamos pasando por agua fría para limpiarlas y reservamos.
Continuamos cortando en trozos pequeños el pimiento, la cebolla, el tomate y el ajo. Ponemos una sartén al fuego con un chorro de aceite y vamos haciendo un sofrito con la verdura. Echamos un poco de sal y cuando la verdura esté un poco blandita, agregamos el jamón cortado en tiras finas. Removemos un poquito y retiramos.
Encendemos el horno a 150º y mientras, vamos echando el sofrito sobre las zamburiñas, evitando rellenarlas mucho. Colocamos las zamburiñas en una fuente de horno, espolvoreamos con pan rallado por encima y horneamos durante 15 o 20 minutos.
Una vez el pan rallado esté doradito sacamos la fuente, decoramos con un poco de perejil picado y dejamos enfriar unos minutos antes de servir.