Figlia di un profugo albanese di Kruja la cantante ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza nel quartiere S. Pasquale di Bari.
Ha iniziato ad esibirsi, già da bambina, nei pianobar della sua città, con l'accompagnamento al pianoforte del maestro barese Sabino Sciannelli, mentre a 15 anni ha inciso il suo primo 45 giri, per una piccola etichetta barese, contenente la canzone Fiorellin del prato, vecchio brano scritto da Mario Panzeri.
Anna Oxa si è diplomata al "Liceo artistico Giuseppe De Nittis" di Bari.Da diversi anni è vegana.