Abres el pincel en el Psp.
Archivo/Exportar/Pincel personalizado.
Se abre está otra ventana.
pones nombre y te queda guardado el el psp que estés usando.
Pero también puedes elegir editar ruta, para seleccionar una carpeta.
Se abre esta nueva ventana.
Aqui puedes crear una carpeta en en Mis Documentos /Mis Archivos psp o bien usa una de las que ya tengas con pinceles.
Espero te valga.