Zafra es villa muy antigua. Existía ya cuando a ella llegaron los romanos que construyeron la Vía de la Plata, la calzada que atravesaba desde Mérida hasta Astorga el occidente de España. La llamaron Segeda los lusitanos, y sus habitantes de hoy gustan de ser conocido por segedanos y no por zafrenses. En tiempos de Roma fue Restituta Julia, y para los árabes, Zafar, que según algunos estudiosos era el nombre del caudillo que la conquistó, mientras otros creen que alude al mes de julio, cuando se celebra sus ferias.

Sí al viajero le hablan en Zafra de un personaje llamado Lorenzo el Magnífico no debe creer que se trata del Médicis florentino. Es Don Lorenzo Suárez de Figueroa, conde de Feria, caballero renacentista que hizo mucho por su pueblo y fue un verdadero mecenas. El reconstruyó, con la ayuda del arquitecto Juan de Herrera el viejo alcázar árabe convirtiéndolo en un palacio en el que vivió Hernán Cortés antes de emprender su expedición americana y que hoy es Parador de Turismo.

El hijo de don Lorenzo, don Gome, mandó levantar un convento de clarisas que alberga las tumbas de los condes de Feria. La abadesa tuvo hasta no hace mucho tiempo especiales privilegios, como el de tener voz y voto en el Consistorio municipal. En la parte de clausura del convento hay, según dicen algunas obras de arte y un magnífico coro con sillería elaborada.